CryptoPainter
CryptoPainter
En gammal vän kallar mig en "målare", teknisk/dataanalys och kvantitativ handel, och ger olika knepiga vinklar för att se marknaden och använder tid för att hävstånga. Det riktiga kontot är ett agentkonto, ett självutvecklande strategisystem testas, vänligen kopiera inte!
32Följer
3 tnföljare
Flöde
Flöde
Ethereum: 0xb1110919016846972056ab995054d65560d5f05e äntligen släppt...
Jag vet inte om det är möjligt att hedga short?
Positionen fortsatte inte att minska med prisnedgången, och finansieringsräntan förblev stabil och avvek inte nämnvärt, vilket indikerar att det fanns en motpart på marknaden när den korta ordern gick in på marknaden, och vem var motståndaren?
Long-short-kvoten har ökat kraftigt, vilket innebär att antalet långa investerare har ökat, så det kan finnas fler som är långa i privatpersoner...
Sammanfattningsvis började market makern stänga den långa positionen efter att den nya toppen exploderade klockan 16:00 igår eftermiddag, och sedan vilade den, den nuvarande marknaden är nedgången som orsakas av det ömsesidiga spelet mellan småinvesterare utan stöd från market makers, där antalet blanka fonder är stort, antalet personer är litet och antalet långa fonder är litet, men antalet personer är stort.
Market makers uppgift är i princip slutförd, med hjälp av det unika chipförhållandet mellan utbud och efterfrågan, priset höjs nästan tio gånger med en liten summa medel utan kostnad, och börjar sedan slutligen ta ut pengar...
Nästa period är att hålla ett chockintervall på en hög nivå, och sedan kommer detaljinvesterare att slåss mot varandra och gradvis stänga de återstående långa orderna längst ner.
Den enda osäkerheten är vad dessa marknadsskapare kommer att använda de medel de samlar in till att göra, och om de fortsätter spela innan de låser upp är säkringen inom detta intervall fortfarande riskabelt.
Om det är dags att dela pengarna efter denna våg av handel, då kan du säkra dig med sinnesro...
Med andra ord, om Bill gradvis faller eller om det kommer att finnas en andra blankningsfas innan 10-31-upplåsningen, beror helt på marknadsskaparen, folk har pengar, det finns utrymme för val, vi måste hålla en position i 6 månader om vi vill sätta den, det finns inget utrymme för val.
Detta är en helt asymmetrisk spelsituation, förutom att veta att de som känner marknadsmakaren kan få den specifika handelsstrategin, finns det ingen lösning...
Därför tycker jag att vi bör fortsätta att vänta och se, och vi kan också lägga lite märke till några tekniska signaler senare, när en högsträckt chock har bildats finns det en möjlighet till en andra fas av korta utbrott, och bara genom att fortsätta falla kan vi tro att marknadsmakaren har slutfört uppgiften och lämnat marknaden...
Även om priset kanske var lägre då än nu, bad jag inte om mycket, mer än 0,06 skulle räcka...
Jag väljer ändå att fortsätta vänta och se, och titta igen om en vecka!


Apple Glasses har faktiskt placerats av många företag tidigare, och jag tycker personligen att det viktigaste borde vara realtidskontakt med personliga AI-assistenter eller lokala agenter.
Att slutföra interaktionsuppgraderingen med AI genom bild, röst och gestinmatning kan bli huvudlinjen inom de närmaste 10 åren.

Efter att tillståndsmaskinen lagts till kombineras ASR-trenden och bandlogiken framgångsrikt, och optimeringseffekten är anmärkningsvärd!
Avkastningen minskade något, men den maximala nedgången sjönk mer, för att uttrycka det rakt på sak, det innebär att trendstrategin inte längre strikt tar positionen från början till slut, utan låter den fortsätta göra T i processen att hålla positionen, och sedan ta tillbaka den...
Kommer de att sälja biljetter? Svaret är ja, men du måste veta att nedgången i trendstrategin ofta beror på slitage på den volatila marknaden, och enligt denna logik, även om trendstrategin inte fångar trenden, kan den mellersta delen av take gain- eller do T-operationen bara kompensera för en del av stop loss-drawdownen, så att hela aktiekurvan blir något jämnare!
Slutligen finns problemet med överanpassning, det måste finnas anpassning i denna optimeringsprocess, men när det gäller om det finns överanpassning är det nästa sak att fokusera på...

CryptoPainter
När han forskade fram en ny strategi för agenten och konfigurerade en ren algoritm-tillståndsmaskin insåg han plötsligt att denna mekanism också kunde användas i den tidigare ASR-strategin, så han började snabbt ändra koden, och sedan brast han ut i gråt...
Den gamla strategin som inte har optimerats framgångsrikt på ett helt år får plötsligt ny vitalitet!
Vad som har ändrats är att använda tillståndsmaskinen för att registrera marknadsvolatilitet i realtid och sedan finjustera volatiliteten till parametrarna för den ursprungliga strategin, vilket blir mindre än 20 rader kod, men det gör den ursprungliga ASR-kanalen annorlunda i olika detaljer...
Den totala avkastningen på BTC:s femårsstrategi ökade med 75%+, medan den maximala uttagningen minskade med 14%!!
När jag studerade ren algoritmkvantifiering tidigare var jag avvisande mot tillståndsmaskinen, och när den verkligen gav en positiv optimeringseffekt kände jag att den var riktigt doftande...
Det uppskattas att en version snart kan uppdateras!
Det är så svårt...


Wow wow wow! Agenten förvandlade förluster till vinst!
Jag känner att den här prestationen verkligen är som en spelhund, 22 kopior av blanka positioner har tagits med vinst av honom en efter en, eftersom det upptäcktes att en enorm summa placerats på kort tid, så jag nådde inte vinsten och sprang iväg...
Den pågick i en hel vecka, under vilken den förlorade mycket och gjorde en liten vinst, med en förlust på nästan 10 %, men ikväll kom Trump tillbaka och gjorde 2 poäng...
Suck, för två timmar sedan såg jag fortfarande fram emot att slå en våg på fredag...

CryptoPainter
Det tog två timmar, köpte ett domännamn och gjorde all agentens transaktionsdata till en dashboard och lade upp det på webbplatsen...
Det är lite intressant idag, strategipositionen är shortad över hela linjen, se om det finns något hopp om att krossa en våg av altcoins på fredag, agentens totala konto har tappat 8 %, hej...
Om du vill skylla, skyll på mig för att jag byter funktioner varje dag, fixar buggar, tidigare var kvantifiering att använda backtestdata för att optimera strategin, den här gången vill jag försöka använda verklig data för att förtesta...
Det förstnämnda är en perfekt backtestdata, och den verkliga marknaden är för att stretcha, medan det senare är ett riktigt spel att köra och tänja, men med kontinuerlig optimering blir strategin allt mer perfekt...
Jag kommer inte att avslöja webbplatsens domännamn just nu, jag är lite orolig för säkerhetsåtgärderna, och jag kommer att prata om det när Claude granskar mig och strategin börjar ge vinst...

Det tog två timmar, köpte ett domännamn och gjorde all agentens transaktionsdata till en dashboard och lade upp det på webbplatsen...
Det är lite intressant idag, strategipositionen är shortad över hela linjen, se om det finns något hopp om att krossa en våg av altcoins på fredag, agentens totala konto har tappat 8 %, hej...
Om du vill skylla, skyll på mig för att jag byter funktioner varje dag, fixar buggar, tidigare var kvantifiering att använda backtestdata för att optimera strategin, den här gången vill jag försöka använda verklig data för att förtesta...
Det förstnämnda är en perfekt backtestdata, och den verkliga marknaden är för att stretcha, medan det senare är ett riktigt spel att köra och tänja, men med kontinuerlig optimering blir strategin allt mer perfekt...
Jag kommer inte att avslöja webbplatsens domännamn just nu, jag är lite orolig för säkerhetsåtgärderna, och jag kommer att prata om det när Claude granskar mig och strategin börjar ge vinst...

G... Den genetiska algoritmen är verkligen inte lämplig för lokal körning, den utomjordiska anteckningsboken är trasig...
Det användes ursprungligen för att skapa en utvecklingsmiljö för humrar, men jag förväntade mig inte det...
Som tur är är alla projekt synkroniserade med GitHub, låt oss se hur man migrerar till servern och kör...
Trött... Jag kan verkligen inte uppdatera den nu...

CryptoPainter
Någon frågade mig varför jag inte uppdaterade "genetiska algoritmen"-motorn?
Jag vill uppdatera!
När ramverket är uppsatt och funktionerna perfektionerade, krävs det fullständig träning, men problemet är att om du tittar på loggen nedan krävs det 80 iterationer för att träna ett träd, nästan 1 timme, det finns 6 träd i ett framåtriktat fönster, och hela provuppsättningen är uppdelad i 6 fönster för att göra Walk Forward...
1hx6x6 = 36 timmar, detta är bara det första lagret av volym- och prisdataträning, efter avslutad kurs går han också in i makrodata-lagret, och slutligen finns träningen av Alt-Data-lagret såsom terminer och on-chain, alla beräknade att ta 3 dagar...
Och det värsta är att när du har otur, kan de faktorer som slumpmässigt injiceras av faktorbiblioteket inte hybridiseras för att producera utmärkta uttryck, och det blir den nuvarande helskärmssituationen med Misslyckat, vilket betyder att de tränade faktorerna presterar bra i urvalet, men de är utsträckta utanför urvalet...
Detta är i princip en överanpassningsfaktor, och den tas direkt bort av PASS...
Under den senaste veckan har jag ständigt gått igenom denna tråkiga process, och känt att min utomjordiska anteckningsbok förr eller senare kommer att slängas...
Så, det är inte så att jag inte vill uppdatera, men jag har verkligen inget att uppdatera...




